Separar o poupador com medo do câmbio do profissional que fraciona operação
Duas pessoas compram a mesma stablecoin, no mesmo dia, em lotes parecidos. Uma está protegendo a poupança da queda do real. A outra está fatiando uma operação para ficar abaixo do valor que obriga a reportar. Para o sistema antifraude as duas são idênticas, e é por isso que a área de compliance afoga em alarme falso. Este projeto usa o estado da economia como pista para separar uma da outra.
Palavras sublinhadas têm uma explicação rápida. Toque nelas.
Um detector de anomalia para relatórios de lavagem de dinheiro que recebe, junto com a transação, o contexto macroeconômico do dia em que ela aconteceu. Três camadas: as regras do Banco Central, um modelo de anomalia e um verificador final.
Sem esse contexto, o modelo trata todo pico de compra de dólar sintético como suspeito. Só que, com o real caindo, comprar stablecoin é exatamente o que um poupador racional faz. A informação que separa o suspeito do normal não está na transação, e por isso nenhum ajuste no modelo sozinho resolve.
O contexto macro é 100% real, de fonte oficial (Banco Central, dados de mercado, tendências de busca). As transações individuais são sintéticas e o identificador do usuário é embaralhado por design, porque o projeto não precisa de dado pessoal para provar o ponto. Começou como análise econométrica e virou produto de compliance, com o pivô registrado em vez de reescrito como se sempre tivesse sido o plano.
Colocar um índice de risco fiscal como variável do modelo levou a precisão dos alertas de 36% para 45%. O custo ficou medido e assumido: o alarme falso em cima de um poupador legítimo sobe de 2,3 a 3,5 vezes. A relação entre o dólar e o volume de compra de USDT, correlação de 0,50, se sustenta mesmo controlando pelo índice do dólar global.
Aqui não existe ganho de graça, e o projeto diz isso na cara: apertar o filtro para pegar mais fracionador significa incomodar mais gente honesta, de 2,3 a 3,5 vezes mais. Quem decide o quanto apertar é a área de compliance, não o modelo, e o trabalho entrega o número para essa conversa acontecer com dado em vez de opinião. O que sustenta o projeto é o rastro: o paper que originou a hipótese e a cadeia de evidências para atribuir uma operação a um país.